壁挂式空调会把室外的脏空气带进来吗？

不会。
普通的家用壁挂式空调确实有一个室外机，连着一根管子通向室内。但是那个管子并不会把室外空气带入室内。点击这里查看更多数据和解释：https://smartairfilters.com/zh/blog/air-conditioner-bring-dirty-outside-air/